Analisis Perbedaan Bid-Ask Spread dan Volatilitas Saham Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19 pSektor Healthcare yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Maret-Oktober 2020

Nabila Nadhir Auda; Azib

doi:10.29313/bcsbm.v2i1.1262

Nabila Nadhir Auda Manajemen Fakultas Ekonomi
Azib

DOI: https://doi.org/10.29313/bcsbm.v2i1.1262

Keywords: bid ask spread, stock volatility, covid-19

Abstract

Abstract. The COVID-19 pandemic is one of the challenges for the Indonesian economy, specifically since all sectors are affected. Several companies are expected to benefit from this pandemic, one of which the healthcare sector. This study aims to determine the difference between Bid-Ask Spread and Stock Volatility before and during the COVID-19 outbreak. The research method used was a quantitative research method with secondary data anlysis. According to the purposive sampling technique, 10 samples of companies were gained. The statistical test used was the Paired Sample T-Test and Wilcoxon Signed Ranks Test using SPSS25. The results show that there is no signficant difference between Bid-Ask Spread before and during the COVID-19 pandemic, nor the Stock Volatility that does not have significat difference before and during the COVID-19 pandemic in the March-October 2020 period.

Abstrak. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu hal yang tidak mudah ditangani dalam perekonomian Indonesia, terlebih lagi semua sektor terkena imbasnya. Ada beberapa perusahaan yang diperkirakan akan mengalami keuntungan dalam pandemi ini, salah satunya adalah sektor healthcare. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan Bid-Ask Spread dan Volatilitas Saham sebelum dan saat terjadi COVID-19. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai metode penelitian kuantitatif serta memakai analisis data sekunder. Berdasarkan teknik purpose sampling diperoleh 10 sampel perusahaan. Uji statistik yang digunakan adalah Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Ranks Test dengan bantuan spss25. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Bid-Ask Spread tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat terjadi Pandemi COVID-19, sedangkan Volatilitas saham tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan saar terjadi pandemi COVID-19 pada periode Maret-Oktober 2020.