Respons Dinamis NPF terhadap Guncangan FDR, BOPO, Inflasi dan BI Rate
Abstract
Abstract. The development of the Islamic banking industry in Indonesia has shown significant growth, but still faces challenges, one of which is related to Non-Performing Financing (NPF). Bank Bukopin Syariah experienced a fairly high spike in NPF in the 2016-2023 period, with a peak in 2020 of 4.95%, approaching the maximum limit of 5% set by Bank Indonesia. This study aims to analyze the effect of the variables Financing to Deposit Ratio (FDR), Operating Costs to Operating Income (BOPO), Inflation, and BI-Rate on NPF at Bank Bukopin Syariah. This study uses a quantitative approach with time series data analysis and the Vector Autoregression/Vector Error Correction Model (VAR/VECM) model. The results of the study show that in the short term only the Bi-rate variable is significant to NPF, namely at lag 2. While FDR, BOPO, and inflation show insignificant results. In the long term, FDR, BOPO and Inflation show significant results on NPF. While the Bi-rate variable shows insignificant results in the long term. The NPF response to various shocks shows signals indicating that the NPF is highly influenced by a combination of various internal and external factors that can change over time. The variables that have a significant influence on the NPF in the long term are the BI Rate, and Inflation which have a greater and more stable influence, while the FDR shows a limited influence.
Abstrak. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan, salah satunya terkait Non-Performing Financing (NPF). Bank Bukopin Syariah mengalami fluktuasi NPF yang cukup tinggi pada periode 2016-2023, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,95%, mendekati batas maksimum 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), inflasi, dan BI-Rate terhadap NPF di Bank Bukopin Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data time series dan model Vector Autoregression/Vector Error Correction Model (VAR/VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek hanya variabel Bi-rate yang signifikan terhadap NPF yaitu pada lag 2. Sedangkan FDR, BOPO, dan inflasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dalam jangka Panjang FDR, BOPO dan Inflasi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap NPF. Sedangkan variabel Bi -rate menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam jangka panjang. Respon NPF terhadap guncangan berbagai variabel menunjukkan fluktuasi yang menunjukkan bahwa NPF sangat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat berubah seiring waktu. Variabel yang cukup besar mempengaruhi NPF dalam jangka panjang secara berurutan adalah BI Rate, dan Inflasi yang memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih stabil, sementara FDR menunjukkan pengaruh yang terbatas.
References
Andespa, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah. Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, Vol.2, No., 43–57.
Ascarya, A., & Yumanita, D. (2009). COMPARING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC BANKS IN MALAYSIA AND INDONESIA. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 11(2). https://doi.org/10.21098/bemp.v11i2.237
Eka Putri, W. R. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Negara Asean. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 28(1), 66–75. https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.615
Hidayat, Y. R., Ibrahim, M. A., Srisusilawati, P., Eprianti, N., & Wijayanti, I. M. (2023). BPRS Performance Evaluation Using Importance-Performance Analysis (IPA). Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 7(1), 104–115. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.11232
Mahkota, N. C., & Manggala, I. (2024). Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Kepercayaan Nasabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Cilegon Ahmad Yani. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 43–52. https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.3723
Nandita, F. J., & Eprianti, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, dan NPF terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 3(1), 61–66. https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.3746
Setyowati, D. H. (2019). PENGARUH EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(2), 42.
Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2020). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4(2), 61. https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404
Wibisono, M. Y., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Car, Npf, Bopo, Fdr, Terhadap Roa Yang Dimediasi Oleh Nom. Jurnal Bisnis & Manajemen, 17(1), 41–62.
Wulandari, A., & Ibrahim, M. A. (2024). Pengaruh BOPO, FDR, CAR, dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 3(1), 67–74. https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.3748
